НБУ заставит банки более тщательно оценивать залог под кредиты

Нацбанк вводит новые критерии оценки кредитных рисков банками. Если финучреждения решат выдавать высокорискованные кредиты, то вынуждены будут увеличивать капитализацию.

НБУ меняет требования к размеру кредитного риска по операциям, что должно обеспечить финансовую устойчивость банковского сектора. Об этом говорится в постановлении 351, опубликованном на официальном сайте регулятора.

Документ прописывает общие принципы оценки кредитного риска, что устраняет возможность субъективизма суждения банкиров и регулятора, а следовательно делает невозможным завышение качества активов банков в отчетности.

В частности, постановление предусматривает подходы к оценке финансового состояния должников банка и требования к обеспечению залога под кредиты. Сследовательно, имущественные права на любое имущество, кроме как на депозиты, банки больше не смогут брать в залог под кредит.

Так, по результатам стресс-теста в 2015-м доля негативно классифицированных активов была поднята с 27% до 36%. Неадекватная оценка банком уровня кредитного риска приводит к потере капитала и ликвидности, что создает угрозу потери средств вкладчиков и кредиторов банка.

Как говорится в отчете НБУ о финансовой стабильности, по состоянию на начало 2016 года обеспечение в виде имущественных прав на другое имущество составляло 27-33% общего объема залога по кредитам. К некачественным залогам НБУ относит также будущие арендные платежи, выручку по будущим контрактам и т.п. Все эти “активы” после ликвидации банка Фонд гарантирования вкладов (ФГВФЛ) фактически не способен взыскать с должников для обеспечения возмещений кредиторам неплатежеспособных финучреждений.

Как пример может служить аудит кредитного портфеля неплатежеспособного банка Хрещатик. ФГВФЛ после введения временной администрации обнаружил, что на балансовом счете находится ₴2,27 млрд долговых корпоративных ценных бумаг. При этом почти 85% из них оказались необеспеченными. Эмитенты этих ценных бумаг, как утверждает руководство Фонда, имели признаки фиктивности и практически полностью были связанны с бизнесом акционеров банка.

“Внедрение нового положения практически сделает невозможным кредитование банками финансово несостоятельных предприятий и приобретение ценных бумаг некачественных эмитентов, что было распространенной практикой в прошлом”, — говорит директор департамента финансовой стабильности Национального банка Украины Виталий Ваврищук.

“Не то чтобы банки выдавали платежеспособным предприятиям кредиты, но некоторые из них потом стали неплатежеспособными в силу тех или иных обстоятельств. Но постановление меняет методологию расчета финансового состояния заемщика”, — настаивает аналитик банковского сектора инвесткомпании ICU Михаил Демкив.

Показательно, что под действие постановления будут подпадать и государственные банки, ведь не только так называемые “карманные” финучреждения направляли средства на связанные предприятия. Этим злоупотребляли и власть имущие.

Ярким примером является невыполнение кредитных обязательств одного из крупнейших производителей масложировой продукции, группой Креатив. До середины 2014 года ее владельцем был бывший регионал, а ныне член парламентской фракции Возрождение Станислав Березкин. После смены власти, оказалось, что компания не способна обслуживать долги перед целым перечнем банков, поставщиков и кредиторов. Общая сумма задолженности более $660 млн, из которых на три госбанка — Ощадбанк, Укрэксимбанк и Укргазбанк — приходится около ₴11 млрд грн.

Постановление не изменит ситуацию с проблемными кредитами, считает Демкив, но повлияет на кредитную политику банков, с точки зрения, принятие залога. “Теперь банк с капиталом чуть больше минимальной нормы [₴120 млн] не будет выдавать высокорисковый кредит с плохой залогом. Как только он поставит кредит на баланс, то должен будет, в соответствии с постановлением, формировать резерв под кредит, которые съедят его капитал”, — объясняет эксперт.

Соответственно акционерам банков придется искать дополнительный капитал, с чем у последних сейчас есть проблемы. Напомним, по данным НБУ, в зоне риска из-за недокапитализации сейчас находится пять финучреждений. До 17 июня 2017 года наполнить уставные капиталы до ₴200 млн должны еще пять десятков банков.

Плюс, результаты стресс-тестирования топ-20 крупнейших банков страны, показали, что многим из них нужно было увеличить резервы под проблемные кредиты в несколько раз. Ведь уровень проблемных кредитов, как оказалось, составляет 53%.

По результатам деятельности в первом квартале 2016 года банки направили в резервы под проблемные кредиты ₴11,4 млрд, тогда как чистый доход от кредитования за этот же период составил ₴11,6 млрд. Как результат в январе-марте система зафиксировала убыток в размере ₴8,5 млрд.

Часто, вместо того, чтобы принимать решение о формировании резервов одномоментно, банки даже с иностранным капиталом, растягивали их формирование на длительный период. Данная стратегия вызвала вопросы у инвесторов и рейтинговых агентств, когда банки все же решались зафиксировать потери. Так поступил в свое время, например, французский УкрСиббанк, зафиксировав одномоментно убытки в размере “3,1 и “3,7 млрд в 2010-2011 годах, или российский Проминвестбанк, направив в резервы ₴2 млрд в 2013-ом.

С 1 сентября 2016 года НБУ начинает в тестовом режиме внедрять новые подходы оценки кредитных рисков банков. А с января 2017-го положения станет обязательным к исполнению всеми финучреждениями.

Леся ВЫГОВСКАЯ