Капитальное требование

Эксперты считают, что таким образом будут нивелированы так называемые gap-риски — разрывы в сроках активов и пассивов. Такой подход может стоить банковской системе около 20 млрд. грн.

Близкий к правлению НБУ источник сообщил “Экономическим известиям”, что после письма НБУ №40-111/368-1656, которым регулятор разрешил банкам не корректировать регулятивный капитал на т.н. gap`ы — фактическую разницу между объемом привлеченных ресурсов на счета до востребования и суммой кредитов, выданных на срок более одного года, НБУ получил рекомендации от представителей МВФ и Всемирного банка рассмотреть возможность увеличения норматива адекватности банковского капитала.

С 2008 г. действовало правило, согласно которому, если банк привлек одну гривню на текущий счет, а потом выдал кредит на одну гривню более чем на год — то на эту же гривню финучреждение должно было уменьшить свой регулятивный капитал. В кризис этой регуляцией Нацбанк заставлял банки балансировать по срокам кредитный и депозитный портфели, чтобы сроки привлечения и размещения банком средств коррелировали по времени.

Отмену же этого решения банкиры связывали с желанием нового руководства центробанка активизировать кредитование. “У нас было несколько консультаций на эту тему, и банкиры просили отменить введенные (Владимиром.— Авт.) Стельмахом ограничения, чтобы они могли свободнее распоряжаться имеющимися у них средствами,— говорит собеседник “Экономических известий”.— В частности, звучал аргумент, что после кризиса люди постепенно наращивают время размещения средств в банках. И надо не ждать, пока депозиты вновь понесут на год, а уже сейчас открыть дорогу кредитованию”.

Однако этот аргумент не показался очевидным зарубежным кредиторам правительства и НБУ, которые потребовали от Нацбанка увеличить норматив адекватности капитала для системных банков с мотивировкой: “для повышения их устойчивости при возникновении внешних шоков”.

Напомним, Всемирный банк уже неоднократно обращал внимание центробанка на необходимость повышения норматива адекватности капитала — как инструмента укрепления финансовой системы. Назывались, в частности, и ориентировочные цифры — повышение норматива Н2 с 10% до 12-14%.

“Считаю, что уровень достаточности капитала — самый лучший тому стимул. Поэтому, если мы задаемся целью построить хорошую, крепкую банковскую систему на твердом фундаменте в течение будущих пяти-десяти лет, лично я не вижу никакого другого решения, нежели поднять критерий достаточности капитала”,— говорит координатор деятельности Всемирного банка в Украине, Беларуси и Молдове Мариус Висмантас.

Конечно, можно апеллировать к тому, что 10%-ный норматив адекватности капитала, действующий сейчас в Украине и рекомендованный Базельским комитетом, достаточен. Однако этот показатель очень тесно соотносится с риском страны. “В Украине нет значимого рынка капитала, поэтому банковская система несет на себе ответственность и риски за кредитование большей части экономики. Поэтому когда возникают такие проблемы, как в период этого финансового кризиса, баланс в системе исчезает. А если бы у банков был больше собственный капитал и побольше резервы, им значительно легче было бы пережить трудные времена”,— отмечает господин Висмантас.

Если сравнивать пожелания иностранных кредиторов с отчетностью НБУ, они не кажутся невыполнимыми. По данным центробанка, норматив адекватности капитала банковской системы на 1 января превышал 21%. Однако банкиры обращают внимание, что это данные — по всей системе. У банков же 1 и 2 групп средняя адекватность не превышает 13-14%.

И как только начнется активное кредитование, адекватность капитала большинства банков приблизится к отметке в 11-12%, что приведет к необходимости увеличивать капитализацию многих банков и к последующему замедлению кредитования.

“По моим оценкам, увеличение норматива адекватности до 14% потребует избирательного повышения капитализации отдельных банков, которым для этого может единовременно потребоваться до 20 млрд. грн.”,— прогнозирует президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко. Кроме того, по мнению эксперта, такой подход приведет к снижению резервирования под проблемные кредиты, так как банки не будут заинтересованы в том, чтобы адекватно отражать резервы и тем самым увеличивать потребность в капитале.

“Если мы проанализируем базельские стандарты банковского надзора, то увидим, что требования к адекватности капитала не увеличиваются,— отмечает предправления банка “Хрещатик” Дмитрий Гриджук.— В ЕС обращают внимание на качество капитала первого и второго уровней и формирование резервов. Мне кажется, такой подход придаст большей стабильности банковской системе, чем прямолинейное повышение адекватности капитала”.

Александр ДУБИНСКИЙ