НБУ напомнил о новых требованиях к капиталу банков с 1 января

Национальный банк ужесточил требования к капиталу банков с 1 января. Как сообщает пресс-служба регулятора, эти изменения призваны укрепить устойчивость банков к потенциальным кризисным явлениям, защитить сектор от накопления системных рисков и способствовать сохранению финансовой стабильности.

В частности, с 1 января 2022 г. предусматривается введение минимальных требований к покрытию капиталом операционного риска в размере 50% расчетного размера с увеличением до 100% с 1 января 2023 года. “В соответствии с международными стандартами, банки должны держать капитал на покрытие не только кредитных, но и операционных рисков. Весомость требований к капиталу под покрытие операционного риска только растет, учитывая новые возможности для мошенничества вследствие перевода бизнеса в онлайн. Ради защиты клиентов банки должны также разрабатывать надлежащие политики и системы управления операционными рисками”, — объясняют в НБУ.

Кроме того, с 1 января 2021 г. повышаются весы риска для необеспеченных потребительских кредитов физическим лицам со 125% до 150%. “Двухэтапное повышение весов риска в течение 2021 года со 100% до 150% создает дополнительный запас капитала для покрытия возможных потерь по потребительским необеспеченным кредитам на случай неблагоприятных условий. Теперь на каждые 10 грн кредита банк должен держать 1,5 грн регулятивного капитала. Таким образом, увеличится доля необеспеченных потребительских кредитов, которые банки будут финансироваться не депозитами вкладчиков, а собственным капиталом”, — отмечается в комментарии Нацбанка.

Также с 1 января 2021 года состоится следующий этап повышения веса риска по ОВГЗ в иностранной валюте до 50% с последующим ростом до 100% с 1 июля 2022 года. “Согласно Базельским стандартам государственным ценным бумагам в иностранной валюте присваиваются веса риска в зависимости от международного рейтинга. Для ОВГЗ украинского правительства в иностранной валюте веса риска должны составлять 100%. Для постепенного приведения отечественных требований в соответствие с международными стандартами весы риска повышаются поэтапно и только для тех ценных бумаг, которые банки покупают с 1 апреля 2021 года. Такой дизайн позволяет банкам спланировать политику инвестирования”, — пояснили в Нацбанке.

Также с первого дня 2021 года произойдет повышение с текущих 25% до 50% доли стоимости непрофильных активов, вычитаемых из основного капитала банков. “Требование о вычете стоимости непрофильных активов из основного капитала банков действует с января 2021 года. Ее цель — побудить банки активнее освобождать балансы от неликвидных активов, которые в большинстве своем не приносят доходов, но часто отражаются по завышенной стоимости. Наличие значительной концентрации непрофильных активов в отдельных банках ухудшает их ликвидность и рентабельность, создает риски нарушения нормативных требований, — комментируют в Нацбанке.

Регулятор отмечает, что общее влияние планируемых изменений на достаточность основного капитала банков составит 2,5 процентного пункта и уверяет, что текущего запаса капитала банков хватит для их выполнения.

Как сообщалось, ранее Национальный банк подтвердил введение с 2022 года отложенных ранее требований к буферам капитала банков. Выполнить их должна помочь рекордная доходность банковского сектора в этом году, однако 26% банков (преимущественно небольших) все же не смогут самостоятельно выполнить новые требования, признавали в НБУ.