Три банка из Европейского Союза не смогли выполнить обязательные требования к капиталу во время стресс-теста, в результате которого теоретически 496 млрд евро было стерто из их буферов. Об этом пишет Reuters.
Отмечается, что стресс-тест охватил 70 банков, что на 20 больше, чем в 2021 году, причем 57 были из еврозоны, проверка которых контролировалась Европейским центральным банком, что составляет около 75% банковских активов ЕС.
В результате проверки из 14 немецких банков 8 имели ниже среднего показателя ЕС по CET1 и коэффициент левериджа. Те банки, которые показали лучшие результаты, были в основном дочерними компаниями гигантов США, таких как Goldman и JPMorgan, или финансовых подразделений компаний, таких как Volkswagen Bank.
Зато французский La Banque Postale, чей капитал был почти полностью уничтожен по неблагоприятному сценарию, заявил, что тест не отражал изменений в новых правилах бухгалтерского учета, которые бы смягчили влияние рыночных потрясений.
Европейское банковское управление (EBA) не назвало три банка, которые полностью провалились.
В целом проведение стресс-теста имело целью исследовать влияние трехлетнего сценария до 2025 года потерь от кредитного, рыночного и операционного риска на обязательный буфер основного капитала банка. Это включало падение экономического роста на 6% и значительное падение цен на недвижимость.
Банковские стресс-тесты стали активно проводить в Европе и США после мирового финансового кризиса 2008 года, когда налогоплательщикам пришлось выручать некоторых кредиторов с недостаточным капиталом. Теперь они являются частью обычного надзора, чтобы гарантировать, что банки могут поддерживать экономику даже во времена стресса на рынках.