ДАЙДЖЕСТ

Чи зможуть українські банки пережити кризу неплатежів за кредитами

[19:56 10 апреля 2020 года ] [ Бизнес Цензор, 10 апреля 2020 ]

Що буде з українськими банками, якщо позичальники перестануть здійснювати платежі за кредитами та гасити відсотки.

Економічна криза і вимушений карантин, викликані пандемією COVID-19, можуть спровокувати кризу неплатежів позичальниками за банківськими кредитами в Україні. Це загрожує падінням ліквідності банків, коли вони не можуть обслуговувати свої зобов'язання — повертати депозити клієнтам.

Які українські банки можуть не впоратися з кризою неплатежів, якщо їхні позичальники підуть в дефолти?

БізнесЦензор проаналізував, наскільки диверсифіковані активи українських банків та вирахував відсоток покриття капіталом банків кредитних портфелів.

Частка кредитів в активах банків

Співвідношення кредитного портфелю банку до розміру загальних активів показує наскільки доходи банку диверсифіковані.

Таке співвідношення характеризує кредитну активність банку але водночас і показує ступінь ризику на випадок настання масових дефолтів позичальників — коли під час кризи вони перестають виплачувати відсотки та тіло кредиту.

На основі даних статистики українських банків, яку НБУ оприлюднив в березні, ми проаналізували відношення кредитного портфелю до всіх загальних активів українських банків.

Розміри кредитних портфелів державних банків не досягають 30% загальних активів.

У групі банків з іноземним капіталом кредити юридичним та фізичним особам у структурі загальних активів перевищують 60% у ПроКредит Банку (64%), ІНГ Банк Україна (62%) та Кредитвест Банку (79%).

Серед українських приватних банків розмір кредитного портфелю перевищує 60% у Таскомбанку Сергія Тігіпка (63%), Мегабанку Віктора Суботіна (66%), Банку Альянс Олександра Сосіна (64%), КІБ (64%) та банку Земельний капітал Віктора Тополова (77%).

Банки з державною часткою	Загальні активи, усього (тис. грн)	Кредити та забор-сть клієнтів (тис. грн)	Частка кредитів банків у загальних активах, %
АТ КБ “ПРИВАТБАНК”	560 700 425	61 952 402	11,05%
АТ “Ощадбанк”	313 457 973	65 818 798	21,00%
АТ “Укрексімбанк”	205 152 042	53 240 308	25,95%
АБ “УКРГАЗБАНК”	148 285 071	36 189 097	24,41%
Усього по банках з державною часткою	1 227 938 972	217 200 607	17,69%
Банки іноземних банківських груп	Загальні активи, усього	Кредити та заборгованість клієнтів	% усіх кредитів банків до загальних активів
АТ “Райффайзен Банк Аваль”	92 275 102	44 099 724	47,79%
АТ “АЛЬФА-БАНК”	89 810 828	38 766 586	43,16%
АТ “СБЕРБАНК”	60 414 598	11 330 279	18,75%
АТ “УКРСИББАНК”	57 139 545	19 558 698	34,23%
АТ “ОТП БАНК”	53 004 918	24 365 008	45,97%
АТ “КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК”	42 273 586	23 097 026	54,64%
ПАТ “Промінвестбанк”	38 114 657	4 140 598	10,86%
АТ “СІТІБАНК”	33 449 865	4 233 331	12,66%
АТ “ПРОКРЕДИТ БАНК”	24 846 673	15 996 049	64,38%
АТ “КРЕДОБАНК”	19 570 813	11 453 474	58,52%
АТ “ІНГ Банк Україна”	11 983 600	7 419 591	61,91%
АТ “Ідея Банк”	8 553 038	4 213 217	49,26%
АТ “ПРАВЕКС БАНК”	5 764 047	1 349 147	23,41%
АТ “ПІРЕУС БАНК МКБ”	3 232 473	1 380 061	42,69%
АТ “Дойче Банк ДБУ”	2 733 920	721 086	26,38%
АТ “БАНК ФОРВАРД”	2 428 937	1 410 757	58,08%
АТ “СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК”	1 730 914	382 665	22,11%
АТ “КРЕДИТВЕСТ БАНК”	1 632 519	1 292 487	79,17%
АТ “КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК”	970 094	344 962	35,56%
АТ “БТА БАНК”	558 787	54 053	9,67%
Усього по банках іноземних банківських груп	550 488 912	215 608 799	39,17%
Банки з приватним капіталом	Загальні активи, усього	Кредити та заборгованість клієнтів	% усіх кредитів банків до загальних активів
АТ “ПУМБ”	66 130 007	31 982 774	48,36%
Акціонерний банк “Південний”	28 511 950	13 680 570	47,98%
АТ “УНІВЕРСАЛ БАНК”	22 015 506	11 166 291	50,72%
АТ “ТАСКОМБАНК”	19 592 936	12 317 940	62,87%
АТ “БАНК КРЕДИТ ДНІПРО”	12 494 040	3 301 194	26,42%
ПАТ “БАНК ВОСТОК”	11 901 649	6 546 590	55,01%
АТ “МЕГАБАНК”	9 956 965	6 533 733	65,62%
АТ “А — БАНК”	8 947 650	5 282 518	59,04%
ПАТ “МТБ БАНК”	6 138 005	2 429 420	39,58%
АТ “БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ”	4 420 953	2 588 095	58,54%
АКБ “ІНДУСТРІАЛБАНК”	4 287 360	1 884 064	43,94%
АТ “КБ “ГЛОБУС”	4 147 243	1 670 443	40,28%
АТ “БАНК АЛЬЯНС”	3 759 086	2 390 881	63,60%
АТ “МІБ”	3 633 869	1 460 304	40,19%
АТ АКБ “Львів”	3 392 043	2 061 237	60,77%
АБ “КЛІРИНГОВИЙ ДІМ”	3 077 045	772 190	25,10%
ПуАТ “КБ “АКОРДБАНК”	2 936 566	856 069	29,15%
АТ “Полтава-банк”	2 609 930	989 934	37,93%
АТ “КРИСТАЛБАНК”	2 201 068	475 383	21,60%
АТ “АБ “РАДАБАНК”	2 169 950	853 516	39,33%
АТ АКБ “АРКАДА”	2 021 620	531 465	26,29%
АТ “АКБ “КОНКОРД”	1 911 293	747 229	39,10%
АТ “Місто Банк”	1 844 113	341 659	18,53%
АТ “БАНК СІЧ”	1 721 778	742 608	43,13%
АТ “КІБ”	1 626 012	1 038 177	63,85%
АТ “БАНК “ГРАНТ”	1 606 291	981 464	61,10%
АТ “ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК”	1 479 214	466 802	31,56%
АТ “МОТОР-БАНК”	1 444 512	655 680	45,39%
АТ “РВС БАНК”	1 290 917	259 099	20,07%
АТ “КОМІНВЕСТБАНК”	1 238 011	477 261	38,55%
АТ “АП БАНК”	1 222 564	592 415	48,46%
АТ “АСВІО БАНК”	1 170 875	401 118	34,26%
АТ “БАНК АВАНГАРД”	1 115 788	111 942	10,03%
АТ “УКРБУДІНВЕСТБАНК”	1 106 731	537 656	48,58%
АТ “АЙБОКС БАНК”	1 051 094	343 845	32,71%
АТ “МетаБанк”	990 583	505 796	51,06%
АТ “АЛЬТБАНК”	966 002	268 066	27,75%
АТ “ЮНЕКС БАНК”	928 444	216 112	23,28%
ПАТ “БАНК “УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ”	908 137	308 292	33,95%
АТ “КБ “ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ”	852 728	653 873	76,68%
Полікомбанк	843 207	317 934	37,71%
АТ “БАНК 3/4”	837 890	232 326	27,73%
АТ “ЄПБ”	605 047	362 623	59,93%
АТ “СКАЙ БАНК”	574 070	144 164	25,11%
АТ “ОКСІ БАНК”	467 585	177 213	37,90%
ПрАТ “БАНК ФАМІЛЬНИЙ”	438 953	7 233	1,65%
АТ “БАНК “ПОРТАЛ”	340 729	187 740	55,10%
АТ “Український банк реконструкції та розвитку”	340 527	0	0,00%
АТ “БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ”	308 747	75 049	24,31%
АТ “АЛЬПАРІ БАНК”	299 155	15 756	5,27%
Усього по банках з приватним капіталом	253 876 438	120 943 742	47,64%

Відсоток покриття кредитного портфелю капіталом банку

Оцінити можливість банку справитися з кризою неплатежів, без допомоги НБУ, можна також за допомогою відсотку покриття кредитного портфелю банку його капіталом.

Відповідно, чим вищий відсоток, тим краще кредити банку захищені його капіталом від кредитного ризику (ризик того, що виданий банком кредит не буде повернуто).

Але водночас в капітал банку включаються і резерви під проблемні і непрацюючі кредити. А це означає, що чим більший обсяг проблемного кредитного портфелю, тим більше коштів банк має заморожувати в своїх резервах. Відповідно ці гроші — не працюють на економіку і не приносять дохід банку від кредитування.

Це яскраво видно на прикладі Приватбанку, який є лідером за цим показником у групі державних банків. Відсоток покриття кредитів капіталом у Приватбанку на початку березня становив 104%.

Справа в тому, що в процесі націоналізації Приватбанку, після того як попередні власники Ігор Коломойський та Геннадій Боголюбов вивели з банку $5,5 млрд, держава була змушена докапіталізувати банк на кілька сот мільярдів гривень.

Влитий капітал було зараховано в резерви під “токсичні кредити”, які виникли внаслідок схем з виведення попередніми власниками грошей вкладників Приватбанку на афілійовані структури.

Водночас найнижчий відсоток покриття капіталом кредитного портфелю, серед держбанків, в Укрексімбанку — 19%. В Ощадбанку — 31%, а в Укргазбанку — 24%.

Однак великий відсоток покриття капіталом кредитного портфелю не завжди означає наявність значного проблемного кредитного портфелю.

Це може свідчити і про низьку кредитну активність банку. Яскравий приклад такої ситуації — невеликі корпоративні банки з іноземним та українським капіталом.

Банки з державною часткою	Кредити та заборг-сть клієнтів (тис. грн)	Усього власного капіталу (тис. грн)	Покриття капіталом кредтного портфелю, %
АТ КБ “ПРИВАТБАНК”	61 952 402	64 706 237	104,45%
АТ “ОЩАДБАНК”	65 818 798	20 419 526	31,02%
АТ “УКРЕКСІМБАНК”	53 240 308	10 246 123	19,25%
АБ “УКРГАЗБАНК”	36 189 097	8 677 637	23,98%
Усього по банках з державною часткою	217 200 607	104 315 851	48,03%
Банки іноземних банківських груп	Кредити та заборгованість клієнтів	Усього власного капіталу	Покриття капіталом кредтного портфелю
АТ “РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ”	44 099 724	13 873 190	31,46%
АТ “АЛЬФА-БАНК”	38 766 586	8 463 894	21,83%
АТ “СБЕРБАНК”	11 330 279	8 607 205	75,97%
АТ “УКРСИББАНК”	19 558 698	7 103 348	36,32%
АТ “ОТП БАНК”	24 365 008	8 143 855	33,42%
АТ “КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК”	23 097 026	5 439 282	23,55%
ПАТ “ПРОМІНВЕСТБАНК”	4 140 598	3 176 283	76,71%
АТ “СІТІБАНК”	4 233 331	3 620 947	85,53%
АТ “ПРОКРЕДИТ БАНК”	15 996 049	4 080 041	25,51%
АТ “КРЕДОБАНК”	11 453 474	2 662 001	23,24%
АТ “ІНГ БАНК УКРАЇНА”	7 419 591	4 365 803	58,84%
АТ “ІДЕЯ БАНК”	4 213 217	974 909	23,14%
АТ “ПРАВЕКС БАНК”	1 349 147	1 884 271	139,66%
АТ “ПІРЕУС БАНК МКБ”	1 380 061	640 057	46,38%
АТ “ДОЙЧЕ БАНК”	721 086	378 105	52,44%
АТ “БАНК ФОРВАРД”	1 410 757	353 494	25,06%
АТ “СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК”	382 665	617 725	161,43%
АТ “КРЕДИТВЕСТ БАНК”	1 292 487	432 546	33,47%
АТ “КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК”	344 962	406 500	117,84%
АТ “БТА БАНК”	54 053	353 853	654,64%
Усього по банках іноземних банківських груп	215 608 799	75 577 309	35,05%
Банки з приватним капіталом	Кредити та заборгованість клієнтів	Усього власного капіталу	Покриття капіталом кредтного портфелю
АТ “ПУМБ”	31 982 774	9 715 786	30,38%
АБ “ПІВДЕННИЙ”	13 680 570	2 857 887	20,89%
АТ “УНІВЕРСАЛ БАНК”	11 166 291	1 786 322	16,00%
АТ “ТАСКОМБАНК”	12 317 940	2 629 321	21,35%
АТ “БАНК КРЕДИТ ДНІПРО”	3 301 194	1 230 750	37,28%
ПАТ “БАНК ВОСТОК”	6 546 590	922 128	14,09%
АТ “МЕГАБАНК”	6 533 733	919 892	14,08%
АТ “А — БАНК”	5 282 518	1 059 987	20,07%
ПАТ “МТБ БАНК”	2 429 420	801 968	33,01%
АТ “БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ”	2 588 095	565 535	21,85%
АКБ “ІНДУСТРІАЛБАНК”	1 884 064	1 295 364	68,75%
АТ “КБ “ГЛОБУС”	1 670 443	348 445	20,86%
АТ “БАНК АЛЬЯНС”	2 390 881	502 053	21,00%
АТ “МІБ”	1 460 304	406 591	27,84%
АТ АКБ “ЛЬВІВ”	2 061 237	362 247	17,57%
АБ “КЛІРИНГОВИЙ ДІМ”	772 190	538 464	69,73%
ПуАТ “КБ “АКОРДБАНК”	856 069	277 002	32,36%
АТ “ПОЛТАВА-БАНК”	989 934	813 072	82,13%
АТ “КРИСТАЛБАНК”	475 383	280 536	59,01%
АТ “АБ “РАДАБАНК”	853 516	311 264	36,47%
АТ АКБ “АРКАДА”	531 465	1 047 697	197,13%
АТ “АКБ “КОНКОРД”	747 229	288 067	38,55%
АТ “МІСТО БАНК”	341 659	265 763	77,79%
АТ “БАНК СІЧ”	742 608	228 595	30,78%
АТ “КІБ”	1 038 177	251 536	24,23%
АТ “БАНК “ГРАНТ”	981 464	592 150	60,33%
АТ “ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК”	466 802	355 445	76,14%
АТ “МОТОР-БАНК”	655 680	336 361	51,30%
АТ “РВС БАНК”	259 099	495 781	191,35%
АТ “КОМІНВЕСТБАНК”	477 261	310 636	65,09%
АТ “АП БАНК”	592 415	341 035	57,57%
АТ “АСВІО БАНК”	401 118	451 408	112,54%
АТ “БАНК АВАНГАРД”	111 942	336 563	300,66%
АТ “УКРБУДІНВЕСТБАНК”	537 656	225 906	42,02%
АТ “АЙБОКС БАНК”	343 845	244 921	71,23%
АТ “МЕТА БАНК”	505 796	322 137	63,69%
АТ “АЛЬТБАНК”	268 066	241 427	90,06%
АТ “ЮНЕКС БАНК”	216 112	274 290	126,92%
ПАТ “БАНК “УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ”	308 292	278 864	90,45%
АТ “КБ “ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ”	653 873	266 028	40,69%
ПОЛІКОМБАНК	317 934	265 839	83,61%
АТ “БАНК 3/4”	232 326	533 034	229,43%
АТ “ЄПБ”	362 623	255 562	70,48%
АТ “СКАЙ БАНК”	144 164	156 331	108,44%
АТ “ОКСІ БАНК”	177 213	206 675	116,63%
Усього по банках з приватним капіталом	120 943 742	37 260 062	30,81%